29.04.2019 18:25

Низкая диверсифицированность ресурсов коммерческих банков

Низкая диверсифицированность ресурсов коммерческих банков

В настоящее время все крупные банки формируют свою ресурсную базу с помощью привлеченных депозитных средств. Основным источником привлечения банковских ресурсов на первом месте выступают средства организаций, не являющихся кредитными, а на втором - вклады физических лиц.

Проанализировав 5 крупнейших банков по величине активов, было выявлено, что доля средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, во всей структуре обязательств этих банков превосходит 80%. С точки зрения диверсифицированности это оценивается отрицательно, поскольку все ресурсы сконцентрированы из одного источника.

Диверсификация пассивов банка представляет собой процесс привлечения средств из различных источников с целью снижения риска. Для этого каждая статья баланса должна удовлетворять критерию существенности, то есть должна превышать 5% в общей структуре пассивной части. На наш взгляд, низкая диверсифицированность пассивов является проблемой, несущей риски, как для самого банка, так и для его кредиторов. Диверсификация ресурсной базы оказывает влияние на мультиплицирующие возможности, что в свою очередь отражается на надежности и устойчивости кредитной организации.

Банк, который формирует привлеченную ресурсную базу только или в основном за счет вкладов физических лиц и средств, некредитных организаций, сильнее подвержен системному риску. Так, в случае кризиса или какого-либо сбоя в банковской системе, вкладчики начинают забирать свои денежные средства со счетов, тем самым уменьшая величину ресурсов, находящихся в банке. Это может привести к тому, что у кредитной организации не останется кратко¬срочных ликвидных средств для расчета по своим обязательствам перед Центральным Банком и прочими участниками банковского рынка.

С другой стороны, банк, который не привлекает вклады, в условиях российского рынка не будет действовать эффективно и не выдержит конкуренции крупных участников. Однако если банковские ресурсы состоят по большей степени из вкладов, то ухудшение внешнеэкономической ситуации (например, запрет выхода на внешний рынок банковских заимствований) приведет к повышению спроса на инструменты рефинансирования, поскольку в короткие сроки бывает невозможным фондировать достаточное количество ресурсов только за счет вкладов и депозитов. Поэтому, мы считаем, что для дальнейшего роста кредитования банки должны искать новые, дополнительные источники ресурсной базы.

Данную проблему коммерческие банки могут решить двумя путями:
• осваивать новые виды финансового бизнеса в качестве потенциального источника клиентской базы;
• расширять виды банковских продуктов и услуг, оказываемых клиентам.

Также для усиления диверсификации пассивов банки могут эмитировать ценные бумаги, проводить дивидендную политику, ограничивать общий оборот вкладов и лимитировать остатки по счетам. Такой процесс управления должен в перспективе исправить ситуацию и уменьшить зависимость банков от вкладов населения и компаний. Однако это приводит к столкновениям с новыми макроэкономическими вопросами, касающимися развитости финансового рынка. Фондирование ресурсов за счет основных и производных финансовых инструментов многократно усиливает риски кредитной организации, усиливает надзор за его деятельностью со стороны регулятора.

Полякова С.А.

Низкая диверсифицированность ресурсов коммерческих банков

Опубликовано 29.04.2019 18:25 | Просмотров: 98 | Блог » RSS


Рекомендуем: